Výsledky Earnia za prosinec 2023

Tomáš Hucík

V posledním článku o obchodování v Earniu jsem napsal mimo jiné i toto: 

„Aktuálně BTC přešlapuje pod psychologickou hranicí 45 000 USD. Vzhledem k poslednímu prosincovému vyjádření amerického FEDu, které mnoho obchodníků pochopilo jako býčí signál, je ale možné, že tuto pomyslnou hranici rychle pokoří.“ 

Teď už víme, že tuto psychologickou hranici bitcoin nakonec nějak výrazně nepřekonal a celý prosinec se tak nesl v nervózním plácání se pod hranicí 45 000 USD za bitcoin. 

Pro portfolio manažera, který rozhoduje o alokaci prostředků pro algoritmické strategie, je to složitá situace. Protože v odvětví jsou sice okolnosti, které naznačují růst (schvalování ETF), ale trh se i tak nehýbe v napjatém očekávání dalších událostí. 

Portfolio manažer tak musí balancovat mezi tím, jestli nasadí trendové strategie, které by obchodovaly růst, nebo nadále bude pracovat se strategiemi, které jsou úspěšnější v „krabím trhu“, tedy v trhu, kdy aktivum nejede nahoru ani dolů, ale cena zůstává tak nějak stejná. 

U obou principů je ale podstatné, aby algo strategie dokázaly identifikovat, který obchod má potenciál, a který je potřeba co nejdřív uzavřít i za cenu ztráty. 

Díky tomu, že ztrátové obchody uzavíráme rychle a necháváme běžet jenom ty ziskové, výrazně omezujeme možné obchodní riziko. JV tomto také tkví rozdíl mezi kvalitním manažerem, který pracuje s rizikem, a gamblerem, který jenom spoléhá na to, že se trh někdy otočí jeho směrem. 

Obrázek1 a 2: Snímek z exportu s pěti nejziskovějšími a pěti nejztrátovějšími obchody. Všimněte si, jak brzy uzavíráme ty ztrátové obchody a ty, které jsou v plusu, necháme generovat zisk.
Obrázek1 a 2: Snímek z exportu s pěti nejziskovějšími a pěti nejztrátovějšími obchody. Všimněte si, jak brzy uzavíráme ty ztrátové obchody a ty, které jsou v plusu, necháme generovat zisk. 
Obrázek1 a 2: Snímek z exportu s pěti nejziskovějšími a pěti nejztrátovějšími obchody. Všimněte si, jak brzy uzavíráme ty ztrátové obchody a ty, které jsou v plusu, necháme generovat zisk. 

Naším cílem v Earniu je stabilní růst a stabilní zisk. Naší strategií není, že se koupí spotové kryptoměny za všechny vklady a spoléháme na to, že trh pojede nahoru, a když ne, tak investoři musí čekat někdy 5 let, než portfolio vyleze znovu do plusu. Stane se, že do plusu už nevyleze nikdy.

Místo toho raději pravidelně každý měsíc přinášíme nadstandardní stabilní výsledky a teď je to přesně rok od spuštění Earnia, kdy je hezky vidět, že naše knowhow umíme využít za každé tržní situace. 

V prosinci jsme ke konci roku pracovali ještě dál na naší exekuční struktuře, tedy na tom, jak systém vykonává obchody. Přecházíme totiž na systém, u kterého má každá strategie na burzách svůj vlastní podúčet a díky tomu se dá mnohem lépe spravovat a rychleji vyhodnocovat jejich účinnost.

Většinu našich strategií taky přesouváme na exekuční platformu Quantconnect, která nabízí mnohem modernější rozhraní a bohatou funkcionalitu. 

No a takto vypadal obrázek našeho nejúspěšnějšího obchodu. Zobchodovala ho strategie CGR na páru AVAXUSDT, která využívá mean reversion a identifikuje oblasti, u kterých dochází k otočení vývoje ceny. Tuto strategii budeme ale teď pravděpodobně utlumovat v případě, že cena bude trendovat systematicky jedním směrem. - Earnio.com
No a takto vypadal obrázek našeho nejúspěšnějšího obchodu. Zobchodovala ho strategie CGR na páru AVAXUSDT, která využívá mean reversion a identifikuje oblasti, u kterých dochází k otočení vývoje ceny. Tuto strategii budeme ale teď pravděpodobně utlumovat v případě, že cena bude trendovat systematicky jedním směrem.

Našimi cíly jsou pro začátek nového roku dopilování několika strategií, zejména dvou, které jsou určeny do bull runu, a finální zastabilizování exekučních struktur. I když toto je v podstatě nekonečný vývoj, protože je potřeba se přizpůsobit technologickému vývoji na burzách. 

Earnio si tento měsíc připisuje zisk 2,46 %  a celý tým už se těší na další rok plný výzev. Naším cílem je podstatně navýšit množství prostředků, se kterými Earnio nakládá, a to bude klást o to větší nároky na náš trading team. Protože jsme se ale na bullrun, který má přijít v roce 2024, poctivě připravovali, tak teď máme možnost tuto kvalitní přípravu plně zužitkovat.