Výsledky Earnia za březen 2023
14. dubna 2023
Tomáš Hucík
Březen 2023 byl velmi volatilní a z makroekonomického hlediska došlo k mnoha turbulentním událostem. V naší nejnovější analýze se podíváme pod pokličku trhům a následně se budeme blíže věnovat našim tradingových operacím v měsíci březnu.
Situace na trzích
Začátkem března Fed naznačil, že bude pokračovat ve zvyšování úrokových sazeb.
Pár dní na to do médií začala prosakovat šeptanda, že některé banky v Americe a potažmo v Evropě mají problémy. Netrvalo dlouho a panika propukla naplno.
Několik bank zkrachovalo, nebo se dostalo do velkých problémů (Silicon Valley Bank, Silvergate, Signature, Credit Suisse...). Credit Suisse nakonec bude jako veliká evropská banka “zachráněna” i když ani tato záchrana se neobešla bez problémů.
V důsledku krachu banky Silicon Valley Bank zase stablecoin USDC dokonce na několik dní ztratil hodntotu jednoho dolaru. Část dolarových rezerv totiž Circle (vydavatel USDC) držel právě v této bance. Postupně ale USDC získal hodnotu dolaru zpět. Trh se taky obrátil, když Spojené státy potvrdily, že nenechají svůj bankovní sektor padnout.
K tomu ke konci měsíce americké regulační orgány ještě stihly oznámit další kroky svého tažení proti krypto odvětví. Tentokrát například proti Binance, Coinbase nebo i zakladateli blockchainu Tron.
Earnio strategie
Měsíc březen byl z tržního pohledu ve znamení velké nerozhodnosti, jakým směrem bude trh pokračovat. Hned ze začátku měsíce začaly silné výprodeje od vrcholu vytvořeného v únoru až takřka k již dříve vytvořené cenové hladině, kterou způsobil předešlý propad na burze CME.
Po tomto silném výprodeji se situace na trhu obrátila a začal opět silný růst, jež vedl k novým vrcholů v tomto roce.
Od poloviny března se BTC držel ve velice volatilním a relativně úzkém cenovém rozpětí zhruba od 26 500 USD do 29 000 USD. S takovým tržním chováním měly některé strategie problém, což vedlo k uzavření se ztrátou 3,42 %.
Z hlediska algoritmického obchodování se nejedná o nic mimořádného, ba naopak, spousta obchodních systémů se drží většinu času "při zemi" a při relativně malých ztrátách, aby ochránily kapitál před velkou tržní volatilitou. Zatímco zisky obchodní systémy nechávají růst.
Přestože je naše algoritmické portfolio velice dobře diverzifikováno a v březnu obsahovalo 1325 obchodů (11 strategií obchodujících na 20 obchodních titulech, které tvoří celkem 220 samostatných unikátních obchodních komponentů), nejde ztrátám vždy plně zabránit.
Cílem těchto článků je poskytnout klientům Earnia informace o tradingu. Jakých výsledků jsme dosáhli v minulých měsících? Čtěte níže: